Сравнение JPICX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.73% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и ATOIX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
JPICX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
JPICX
ATOIX
Сравнение JPICX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.34 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 16.90 | -15.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 10.74 | -9.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 32.23 | -31.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 91.90 | -88.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.34 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.69 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 2.24 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.45 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и ATOIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и ATOIX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и ATOIX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -1.46% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -0.10% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -0.37% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -0.43% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.10% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.06% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и ATOIX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.00% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.65% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 0.92% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 0.81% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 0.78% | +2.47% |