Сравнение JPICX с DFABX
JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JPICX charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for DFABX.
Доходность
Сравнение доходности JPICX и DFABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPICX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | 0.49% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 1.29% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Correlation
The correlation between JPICX and DFABX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between JPICX and DFABX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPICX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
JPICX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFABX
Сравнение JPICX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPICX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 98.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPICX и DFABX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPICX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и DFABX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPICX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.95% | — |
Сравнение комиссий JPICX и DFABX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и DFABX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DFABX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.61% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
JPICX and DFABX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPICX и DFABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор