Сравнение JPICX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.54% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и NRK
JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
JPICX vs. NRK — Ранг доходности на риск
JPICX
NRK
Сравнение JPICX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 2.62 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.29 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и NRK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и NRK
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и NRK
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -40.18% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -7.55% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -31.06% | +20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -31.06% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.91% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -8.22% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.33% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и NRK
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 1.06%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.50% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 5.50% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 8.54% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 9.76% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 10.28% | -7.03% |