Сравнение GPIQ с BALQ
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | -0.56% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between GPIQ and BALQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
GPIQ
BALQ
Сравнение GPIQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.81 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и BALQ
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -11.79% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.21% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.37% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 18.03% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.03% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.03% | -0.56% |
Сравнение комиссий GPIQ и BALQ
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и BALQ
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GPIQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 4.59% for BALQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор