Сравнение GPIOX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -9.42% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.86% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.42%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 4.39%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и FSTSX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
GPIOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
GPIOX
FSTSX
Сравнение GPIOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.05 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.48 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.30 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 4.56 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.05 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.33 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и FSTSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и FSTSX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.92% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и FSTSX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -38.91% | -57.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.22% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -38.91% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -38.91% | -57.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -11.22% | -83.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -7.95% | -50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.19% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и FSTSX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.05% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.68% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 15.21% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.26% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 15.80% | +917.67% |