PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и TIBDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью -0.48%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий GPINX и TIBDX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

GPINX
Guidepath Income Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

GPINX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.98

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.73

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.37

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.95

-0.79

Корреляция

Корреляция между GPINX и TIBDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и TIBDX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и TIBDX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-18.82%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.98%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-18.82%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.34%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.31%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и TIBDX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.56%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.25%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.59%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.71%

+0.52%