PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и TGLMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий GPINX и TGLMX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

GPINX
Guidepath Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

GPINX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.02

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между GPINX и TGLMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и TGLMX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и TGLMX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-22.26%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.28%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-22.17%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.63%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.80%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и TGLMX

Текущая волатильность для Guidepath Income Fund (GPINX) составляет 1.64%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что GPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.89%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

5.01%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

7.03%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.57%

-0.34%