Сравнение GPINX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GPINX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPINX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | 0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPINX и MDVAX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
GPINX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
GPINX
MDVAX
Сравнение GPINX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.46 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.10 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.05 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.79 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.46 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GPINX и MDVAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и MDVAX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и MDVAX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPINX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -23.02% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.00% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -23.02% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -5.91% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -3.46% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.79% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и MDVAX
Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPINX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.02% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.99% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.86% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.45% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.26% | -0.03% |