PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPINX с MDVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPINX (Guidepath Income Fund) and MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, GPINX returned -0.08%/yr vs 0.30%/yr for MDVAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPINX charges 1.14%/yr vs 1.07%/yr for MDVAX.

Доходность

Сравнение доходности GPINX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью 2.47%.

GPINX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

MDVAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.78%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPINX и MDVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.48%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		2.47%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%0.46%

Correlation

The correlation between GPINX and MDVAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.78

The correlation between GPINX and MDVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPICXGPINX с GPARXGPINX с HOBIXGPINX с LCTIX
Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с ARINXMDVAX с SSASXMDVAX с MGFAXMDVAX с FRIAXMDVAX с MCBDXMDVAX с MWIGXMDVAX с AMFIX

Доходность на риск

GPINX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXMDVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.54

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.20

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.76

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

15.86

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа MDVAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и MDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.54

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.71

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GPINX и MDVAX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и MDVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPINXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-23.02%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.21%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-5.44%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-23.02%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.49%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.47%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и MDVAX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPINXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.95%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.17%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.28%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

6.46%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.27%

-0.07%

Сравнение комиссий GPINX и MDVAX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MDVAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и MDVAX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности MDVAX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.99%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Часто задаваемые вопросы

GPINX and MDVAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPINX has higher volatility (1.28%) compared to MDVAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, GPINX dropped -19.20% vs MDVAX's -23.02%.

MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPINX и MDVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор