PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и YAFFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с GPINXGPIGX с ACIIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий GPIGX и YAFFX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund

Доходность на риск

GPIGX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.58

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.76

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.65

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

2.29

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между GPIGX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и YAFFX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и YAFFX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-43.80%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-17.08%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-21.31%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-7.31%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-6.24%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.85%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и YAFFX

Текущая волатильность для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) составляет 3.58%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.00%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

21.56%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

22.92%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

17.86%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.40%

-2.49%