Сравнение GPIGX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Al Frank Fund (VALAX).
GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIGX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 4.41% | 9.12% | 17.85% | 9.54% | -7.89% | 20.43% | 6.24% | 15.88% | -6.95% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -9.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIGX показывает доходность 4.41%, а VALAX немного выше – 4.45%.
GPIGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIGX и VALAX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
GPIGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
GPIGX
VALAX
Сравнение GPIGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIGX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.76 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.40 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.60 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 10.90 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIGX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.76 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GPIGX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и VALAX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 14.23% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и VALAX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIGX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -61.26% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -13.03% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -25.81% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.95% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -10.83% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.10% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и VALAX
Текущая волатильность для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) составляет 3.58%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIGX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.58% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 10.83% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 18.74% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 17.75% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.31% | -5.40% |