PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и FLCOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.17%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

GPIGX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.14%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.53%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с GPINXGPIGX с ACIIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий GPIGX и FLCOX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GPIGX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.40

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.54

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между GPIGX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и FLCOX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.26%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и FLCOX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-38.28%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-7.96%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.00%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-4.32%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.52%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.52%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и FLCOX

Текущая волатильность для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.29%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.31%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.72%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.82%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

17.73%

-3.83%