PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с PBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFHYX с PBAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SFHYX returned 7.42%/yr vs 6.10%/yr for PBAIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SFHYX charges 2.45%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и PBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.10% соответственно.

SFHYX

1 день
0.18%
1 месяц
1.65%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.08%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.57%
10 лет*
7.42%

PBAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
12.87%
3 года*
10.20%
5 лет*
7.19%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFHYX и PBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		2.24%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.80%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%

Correlation

The correlation between SFHYX and PBAIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.37

The correlation between SFHYX and PBAIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с ABRZXSFHYX с CRTBXSFHYX с CRTOXSFHYX с GPIFXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFX
Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с ABRZXPBAIX с GOIIXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFX

Доходность на риск

SFHYX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXPBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.41

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.41

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

10.85

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. PBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и PBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXPBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

1.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.58

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и PBAIX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и PBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFHYXPBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-39.26%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.99%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-6.79%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-6.79%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-8.94%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.46%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.30%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и PBAIX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.60%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFHYXPBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.71%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

4.79%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

5.75%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

6.44%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

6.13%

+0.15%

Сравнение комиссий SFHYX и PBAIX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и PBAIX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.33%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SFHYX and PBAIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBAIX has higher volatility (1.71%) compared to SFHYX (1.60%). In terms of maximum drawdown, SFHYX dropped -17.34% vs PBAIX's -39.26%.

SFHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFHYX и PBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор