Сравнение GPIFX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и PDX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
GPIFX vs. PDX — Ранг доходности на риск
GPIFX
PDX
Сравнение GPIFX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.35 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.13 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.04 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и PDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и PDX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и PDX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -80.63% | +63.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -20.21% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -37.24% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -15.21% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -18.92% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 8.25% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и PDX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.49% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 11.47% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 22.80% | -20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 25.81% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 36.86% | -31.55% |