Сравнение GPIFX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям PBAIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 5.35% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и PBAIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
GPIFX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
PBAIX
Сравнение GPIFX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.87 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.79 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 6.09 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.35 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.00 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и PBAIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и PBAIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и PBAIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -39.26% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -4.22% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -6.79% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -8.94% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.69% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.32% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и PBAIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.29%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.13% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 4.37% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 6.71% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 6.42% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.11% | -0.80% |