Сравнение DWTFX с MOOD
DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, DWTFX returned 17.92%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DWTFX charges 1.69%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.
DWTFX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.34%
MOOD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWTFX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.75% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | -4.45% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.72% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Correlation
The correlation between DWTFX and MOOD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between DWTFX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWTFX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
DWTFX
MOOD
Сравнение DWTFX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.73 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 11.57 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.57 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.36 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и MOOD
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWTFX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -14.34% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.71% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -9.71% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -0.33% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -2.32% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.12% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и MOOD
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWTFX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.14% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 12.32% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 14.11% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 12.06% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 12.06% | +4.41% |
Сравнение комиссий DWTFX и MOOD
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и MOOD
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 9.57% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWTFX and MOOD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWTFX has higher volatility (5.47%) compared to MOOD (3.14%). In terms of maximum drawdown, DWTFX dropped -46.24% vs MOOD's -14.34%.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWTFX и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор