PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и SWSBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHXGPICX с PLSDX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий GPICX и SWSBX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

GPICX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.59

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.60

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

2.71

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

9.85

+22.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.59

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.43

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.76

+0.98

Корреляция

Корреляция между GPICX и SWSBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и SWSBX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и SWSBX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-9.06%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.54%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-9.06%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.13%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.81%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и SWSBX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.73%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.49%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

2.40%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

2.95%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

2.47%

-1.40%