PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с MSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.11%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTVX

Сравнение комиссий GPICX и MSTBX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

GPICX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.31

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.99

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

1.26

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

3.12

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

11.64

+20.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.31

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

1.07

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между GPICX и MSTBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и MSTBX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MSTBX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и MSTBX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-6.31%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.42%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-6.31%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.21%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.02%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.38%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и MSTBX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.78%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.46%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

2.51%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

2.35%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

2.09%

-1.02%