Сравнение GPICX с FPNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и FPA New Income Fund (FPNIX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и FPNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.20% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%.
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и FPNIX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.
Доходность на риск
GPICX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
GPICX
FPNIX
Сравнение GPICX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.70 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 2.53 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.34 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 2.33 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.04 | 10.08 | +20.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.70 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.10 | 1.24 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.02 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и FPNIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и FPNIX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FPNIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и FPNIX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и FPNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -22.95% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.97% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -4.67% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.48% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.86% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.46% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и FPNIX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.36%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.08% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 1.64% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.65% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.41% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.88% | -0.81% |