Сравнение GPICX с FCFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Frost Credit Fund (FCFAX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и FCFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью -0.48%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и FCFAX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.
Доходность на риск
GPICX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
GPICX
FCFAX
Сравнение GPICX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | FCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.25 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.75 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.25 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.44 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 5.36 | +26.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.25 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и FCFAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и FCFAX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FCFAX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и FCFAX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и FCFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -16.33% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -2.34% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -10.49% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.82% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.54% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.63% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и FCFAX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Frost Credit Fund (FCFAX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.06% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.55% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.63% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.73% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 3.24% | -2.17% |