PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и DHEAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий GPICX и DHEAX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

GPICX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

4.21

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

6.76

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

2.25

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

9.96

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

38.15

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.21

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

2.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между GPICX и DHEAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и DHEAX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и DHEAX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-12.34%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-0.50%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-5.06%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.82%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и DHEAX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.43%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

0.80%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

1.19%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

1.51%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

2.29%

-1.22%