Сравнение GPICX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и DFAIX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
GPICX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
GPICX
DFAIX
Сравнение GPICX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 3.49 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 5.81 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 2.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 8.23 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 32.03 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.49 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 1.20 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.08 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и DFAIX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и DFAIX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -5.63% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.47% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -5.46% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.28% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.95% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.12% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и DFAIX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.49% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.75% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.07% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 3.18% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.56% | -1.49% |