PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPEOX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GPEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Grandeur Peak Funds, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GPEOX returned 6.47%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPEOX charges 1.68%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.04% соответственно.

GPEOX

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.08%
С начала года
17.47%
6 месяцев
17.16%
1 год
23.16%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
6.47%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPEOX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		17.47%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between GPEOX and VEMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between GPEOX and VEMAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VMMSXGPEOX с VWOGPEOX с GPROXGPEOX с GPMCXGPEOX с GPGOXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGCX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

GPEOX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.31

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.18

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.00

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

11.18

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.31

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и VEMAX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPEOXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-66.45%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-11.05%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.78%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-32.55%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-36.11%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

0.00%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-16.12%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.96%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и VEMAX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPEOXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.01%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.80%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

14.31%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.38%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.46%

-1.93%

Сравнение комиссий GPEOX и VEMAX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и VEMAX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что больше доходности VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		22.14%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

GPEOX and VEMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPEOX has higher volatility (5.53%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, GPEOX dropped -35.84% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPEOX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор