PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 5.14% против 7.53% соответственно.

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GISOXGPEOX с GPGCXGPEOX с GPGOX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий GPEOX и VEMAX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GPEOX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.95

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.94

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

7.08

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между GPEOX и VEMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и VEMAX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и VEMAX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-66.45%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.08%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-32.60%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-36.11%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-8.96%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-16.24%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и VEMAX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.88%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.91%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.40%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.22%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

16.39%

-2.12%