PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с GPGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с GPGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и GPGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и GPGCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%7.14%
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GPGCX с доходностью -4.50%.

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%

GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGOXGPEOX с GISOX
Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPROX

Сравнение комиссий GPEOX и GPGCX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GPGCX в 1.35%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. GPGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c GPGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXGPGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

4.10

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. GPGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPGCX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и GPGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXGPGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.58

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.82

-0.52

Корреляция

Корреляция между GPEOX и GPGCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и GPGCX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности GPGCX в 16.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и GPGCX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке GPGCX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и GPGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXGPGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-37.17%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.17%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-25.70%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-10.92%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-6.36%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.78%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и GPGCX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXGPGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.27%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.36%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.85%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.17%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

16.14%

-1.87%