Сравнение GPEOX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GPEOX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPEOX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 1.20% | 9.08% | -7.19% | 12.00% | -24.72% | 8.87% | 30.71% | 23.35% | -20.66% | 28.27% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 5.14% против 7.66% соответственно.
GPEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 5.14%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPEOX и VWO
GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
GPEOX vs. VWO — Ранг доходности на риск
GPEOX
VWO
Сравнение GPEOX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPEOX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.89 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.18 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPEOX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GPEOX и VWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPEOX и VWO
Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 25.70% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GPEOX и VWO
Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPEOX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -67.68% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.23% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -32.80% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -36.39% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -8.13% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -15.93% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.22% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPEOX и VWO
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPEOX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.41% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 12.26% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.83% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.21% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 19.18% | -4.91% |