PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPC с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPC с XME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPC (Genuine Parts Company) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, GPC returned 3.10%/yr vs 20.21%/yr for XME. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPC и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 3.10% против 20.21% соответственно.

GPC

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-20.52%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
3.10%

XME

1 день
-3.24%
1 месяц
9.89%
С начала года
24.13%
6 месяцев
29.19%
1 год
103.84%
3 года*
40.26%
5 лет*
23.59%
10 лет*
20.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPC и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPC
Genuine Parts Company		-19.34%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.13%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between GPC and XME is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.45

The correlation between GPC and XME shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genuine Parts Company

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

GPC vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPC c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPCXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
3.02

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
3.44

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.62

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.75

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPC vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPCXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

3.02

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.73

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GPC и XME

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPCXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-85.89%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-22.60%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.81%

-30.47%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-37.27%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-61.69%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.29%

-3.24%

-39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-44.14%

+33.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

8.87%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и XME

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.30%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPCXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

12.42%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

26.73%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

34.65%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

32.54%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

32.84%

-4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и XME

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.23%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GPC and XME have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.42%) compared to GPC (8.30%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs XME's -85.89%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPC и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор