PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPC с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPC с PG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GPC (Genuine Parts Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPC returned 5.10%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPC и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.53% соответственно.

GPC

1 день
-1.94%
1 месяц
12.60%
6 месяцев
-8.82%
С начала года
1.55%
1 год
3.15%
3 года*
-4.90%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.10%
Всё время*
9.50%

PG

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
4.70%
С начала года
5.59%
1 год
-1.76%
3 года*
1.56%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.53%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPC и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPC
Genuine Parts Company		1.55%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%
PG
The Procter & Gamble Company		5.59%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between GPC and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$17.03B

PG:

$347.29B

EPS

GPC:

$0.43

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

GPC:

282.70

PG:

28.45

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

PG:

4.17

Коэффициент P/B

GPC:

3.78

PG:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$24.70B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.93B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$760.95M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genuine Parts Company

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

GPC vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPC c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPCPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.09

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.01

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.11

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.20

+0.37

GPC vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPC и PG

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPCPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-54.25%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-15.52%

-21.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-21.15%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-23.77%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-23.77%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-13.57%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-12.17%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

8.87%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и PG

Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPCPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

7.35%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

15.86%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

19.69%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

18.08%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

19.17%

+9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и PG

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		3.42%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
PG
The Procter & Gamble Company		2.15%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.26B
21.24B
(GPC) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.3%
49.5%
Активы портфеля
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

GPC and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (15.48%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs PG's -54.25%.

GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPC и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор