Сравнение GPC с ABBV
GPC (Genuine Parts Company) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 3.83% против 19.10% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам GPC и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between GPC and ABBV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.32B
ABBV:
$403.99B
GPC:
$0.43
ABBV:
$2.05
GPC:
239.81
ABBV:
110.96
GPC:
0.58
ABBV:
6.43
GPC:
3.20
ABBV:
14.69
GPC:
$24.70B
ABBV:
$62.82B
GPC:
$8.93B
ABBV:
$46.15B
GPC:
$760.95M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. ABBV — Ранг доходности на риск
GPC
ABBV
Сравнение GPC c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.29 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.88 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и ABBV
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -45.09% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -17.32% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -20.74% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -21.92% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -45.09% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -4.60% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.71% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 7.75% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и ABBV
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.10% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 17.85% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 24.31% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 22.89% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 25.73% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и ABBV
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и ABBV
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and ABBV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор