Сравнение GPARX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.77% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и VBISX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
GPARX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
GPARX
VBISX
Сравнение GPARX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.65 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 9.58 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и VBISX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и VBISX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и VBISX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -8.79% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.54% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -8.72% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -8.79% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.16% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.87% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.43% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и VBISX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.71% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.50% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.44% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.91% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.37% | +1.86% |