Сравнение GPARX с LALDX
GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, GPARX returned 3.54%/yr vs 2.47%/yr for LALDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GPARX charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.
Доходность
Сравнение доходности GPARX и LALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 3.54% против 2.47% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.54%
LALDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам GPARX и LALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 10.27% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.96% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
Correlation
The correlation between GPARX and LALDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between GPARX and LALDX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPARX vs. LALDX — Ранг доходности на риск
GPARX
LALDX
Сравнение GPARX c LALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | LALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.57 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.51 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 14.56 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.84 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.29 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и LALDX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и LALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPARX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -10.58% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.29% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -1.29% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -7.60% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -9.67% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.82% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.31% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и LALDX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPARX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.81% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 1.91% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 2.45% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.70% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 2.61% | +1.65% |
Сравнение комиссий GPARX и LALDX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и LALDX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности LALDX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.00% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.95% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
GPARX and LALDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPARX has higher volatility (1.64%) compared to LALDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, GPARX dropped -15.56% vs LALDX's -10.58%.
GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPARX и LALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор