Сравнение GPARX с GPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и GPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и GPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у GPMIX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции GPARX уступали акциям GPMIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 5.41% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и GPMIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPMIX в 0.59%.
Доходность на риск
GPARX vs. GPMIX — Ранг доходности на риск
GPARX
GPMIX
Сравнение GPARX c GPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | GPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.44 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.02 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.79 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 8.65 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и GPMIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и GPMIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GPMIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и GPMIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки GPMIX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и GPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -27.61% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -7.45% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -19.16% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -27.61% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.28% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.61% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.54% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и GPMIX
Текущая волатильность для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) составляет 2.14%, в то время как у GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что GPARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.37% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.04% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 9.09% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 8.98% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 9.81% | -5.58% |