Сравнение GPARX с FPNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и FPA New Income Fund (FPNIX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и FPNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции FPNIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.86% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и FPNIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.
Доходность на риск
GPARX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
GPARX
FPNIX
Сравнение GPARX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.70 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.33 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.08 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.24 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.52 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и FPNIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и FPNIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FPNIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и FPNIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и FPNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -22.95% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.97% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -4.67% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -4.67% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.48% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.86% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.46% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и FPNIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.08% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.64% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.65% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.41% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.88% | +2.35% |