Сравнение GPARX с FCFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Frost Credit Fund (FCFAX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и FCFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции GPARX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 3.33% против 5.26% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и FCFAX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FCFAX в 0.96%.
Доходность на риск
GPARX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
GPARX
FCFAX
Сравнение GPARX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | FCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.25 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.75 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.44 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 5.36 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.36 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.42 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и FCFAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и FCFAX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FCFAX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и FCFAX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, примерно равная максимальной просадке FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и FCFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -16.33% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -2.34% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -10.49% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -16.33% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.82% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.54% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и FCFAX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.06% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.55% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.63% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.73% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.24% | +0.99% |