Сравнение GPARX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.19% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и DHEIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
GPARX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
GPARX
DHEIX
Сравнение GPARX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 4.60 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 8.07 | -5.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.53 | -1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 10.53 | -8.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 39.35 | -28.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 4.60 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 2.96 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.87 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и DHEIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и DHEIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и DHEIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -12.33% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -0.50% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -4.87% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.27% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.77% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.13% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и DHEIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.36% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.72% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.15% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.52% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.28% | +1.95% |