Сравнение GPARX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPARX имеют среднегодовую доходность 3.33%, а акции DFAIX немного отстают с 3.20%.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и DFAIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
GPARX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
GPARX
DFAIX
Сравнение GPARX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.49 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 5.81 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.05 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 8.23 | -5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 32.03 | -20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.49 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и DFAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и DFAIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и DFAIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -5.63% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -0.47% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -5.46% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -5.63% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.28% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.95% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.12% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и DFAIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.49% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.75% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.07% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.18% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.56% | +1.67% |