PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPARX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPARX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPARX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPARX имеют среднегодовую доходность 3.33%, а акции DFAIX немного отстают с 3.20%.


GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuidePath Absolute Return Allocation Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий GPARX и DFAIX

GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

GPARX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPARX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPARXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

3.49

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

5.81

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.05

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

8.23

-5.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

32.03

-20.83

GPARX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPARX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPARX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPARXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.49

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.20

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.26

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.32

Корреляция

Корреляция между GPARX и DFAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPARX и DFAIX

Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GPARX и DFAIX

Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPARXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-5.63%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-0.47%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-5.46%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

-5.63%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.28%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.95%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.12%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GPARX и DFAIX

GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPARXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.49%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

0.75%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

1.07%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

3.18%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

2.56%

+1.67%