PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAIX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAIX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPAIX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		2.54%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.69% соответственно.

GPAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.37%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.62%

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с DNAVXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с MBXAXGPAIX с EBSAX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SAPEXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSX

Сравнение комиссий GPAIX и OTRFX

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

GPAIX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAIX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAIXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.21

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.01

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.10

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

8.82

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAIX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTRFX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAIXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.21

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.55

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.24

-0.54

Корреляция

Корреляция между GPAIX и OTRFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и OTRFX

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.36%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и OTRFX

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPAIXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-9.73%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-3.02%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

-9.51%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

-9.51%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.87%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.98%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.06%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и OTRFX

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPAIXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.36%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

3.90%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

4.33%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

3.06%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

3.68%

+3.53%