PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVZ с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVZ с SPTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, GOVZ returned 1.60% vs 3.36% for SPTB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.04%.

GOVZ

1 день
0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-3.20%
1 год
1.60%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
—

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVZ и SPTB

2026 (YTD)20252024
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.58%-1.81%-5.47%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between GOVZ and SPTB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.87

The correlation between GOVZ and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с XLESPTB с VGSHSPTB с VGITSPTB с VGLT

Доходность на риск

GOVZ vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVZSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.94

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.41

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.16

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

3.43

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVZ vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPTB равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVZSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.93

-1.51

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и SPTB

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVZSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-4.96%

-54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-2.90%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-1.84%

-54.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.92%

-1.32%

-38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

0.98%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и SPTB

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVZSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.11%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

2.47%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

3.64%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

4.41%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

4.41%

+18.93%

Сравнение комиссий GOVZ и SPTB

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и SPTB

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SPTB в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.16%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVZ and SPTB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.15%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.36% vs 1.60% for GOVZ. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.36% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.20% for SPTB.

GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.03% for SPTB.

SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVZ и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор