Сравнение GOVZ с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
GOVZ и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -5.47% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и SPTB
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. SPTB — Ранг доходности на риск
GOVZ
SPTB
Сравнение GOVZ c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.72 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.07 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.21 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.09 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.72 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.01 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и SPTB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и SPTB
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и SPTB
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -4.96% | -54.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -2.67% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -1.80% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -1.28% | -38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.04% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и SPTB
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.44% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 2.44% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 4.10% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 4.50% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 4.50% | +19.10% |