PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с USFR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

GOVT и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.22%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.97%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.97% против 2.41% соответственно.

GOVT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.22%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.97%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий GOVT и USFR

И GOVT, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

GOVT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

14.40

-13.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

42.98

-41.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

10.69

-9.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

104.25

-103.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

665.20

-662.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

14.40

-13.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

8.64

-8.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

3.00

-2.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.57

-1.30

Корреляция

Корреляция между GOVT и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и USFR

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и USFR

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-1.36%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.04%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-0.18%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-0.80%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

0.00%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-0.16%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.01%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и USFR

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.08%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.20%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

0.29%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

0.41%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

0.81%

+4.41%