PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVT и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.02%3.77%2.95%4.17%-3.44%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.


GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий GOVT и TLTW

GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

GOVT vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVTTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.75

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.05

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

3.35

-0.19

GOVT vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVTTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.03

+0.29

Корреляция

Корреляция между GOVT и TLTW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и TLTW

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TLTW в 13.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и TLTW

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-18.61%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-5.80%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.02%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-8.49%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.21%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и TLTW

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.46%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

5.80%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

8.88%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

11.55%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

11.55%

-6.33%