Сравнение GOVT с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
GOVT и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -3.44% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
TLTW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и TLTW
GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
GOVT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
GOVT
TLTW
Сравнение GOVT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.25 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и TLTW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и TLTW
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TLTW в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и TLTW
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -18.61% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -5.80% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -2.50% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.48% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.22% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и TLTW
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.52% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 5.81% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 8.87% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 11.54% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 11.54% | -6.32% |