Сравнение GOVT с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
GOVT и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 0.95% против 2.27% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и TFLO
И GOVT, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. TFLO — Ранг доходности на риск
GOVT
TFLO
Сравнение GOVT c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 13.82 | -13.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 45.26 | -44.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 11.00 | -9.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 207.22 | -205.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 736.01 | -732.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 13.82 | -13.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 9.84 | -9.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 4.54 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.97 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и TFLO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и TFLO
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и TFLO
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -5.01% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.02% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.13% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -0.50% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.10% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.01% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и TFLO
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.07% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.21% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 0.30% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.36% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.50% | +4.72% |