Сравнение GOVT с IEUR
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.83%/yr vs 9.87%/yr for IEUR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и IEUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 0.83% против 9.87% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 0.83%
IEUR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам GOVT и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.18% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 7.97% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Correlation
The correlation between GOVT and IEUR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | -0.06 |
The correlation between GOVT and IEUR shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. IEUR — Ранг доходности на риск
GOVT
IEUR
Сравнение GOVT c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.62 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 6.07 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVT и IEUR
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -36.96% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -12.04% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -14.25% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -32.75% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -36.96% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -0.15% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.21% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.21% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и IEUR
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.70% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 13.30% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 15.77% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 17.82% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 18.68% | -13.45% |
Сравнение комиссий GOVT и IEUR
GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и IEUR
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IEUR в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 4.86% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
GOVT and IEUR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEUR has higher volatility (5.70%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs IEUR's -36.96%.
On 10-year performance, IEUR leads with 9.87% vs 0.83% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 9.87% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.
IEUR has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 3.58% for GOVT.
GOVT is categorized as Government Bonds, while IEUR is Europe Equities. GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.09% for IEUR.
IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор