PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с TLTW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOVI is a Government Bonds fund tracking the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, GOVI returned 0.76%/yr vs 0.58%/yr for TLTW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GOVI charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 0.79%.

GOVI

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
3.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-0.23%

TLTW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.65%
1 год
9.42%
3 года*
0.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-1.05%5.84%-2.95%3.31%-6.74%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		0.79%11.36%-2.18%0.73%-11.14%

Correlation

The correlation between GOVI and TLTW is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between GOVI and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с IUSB
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

GOVI vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVITLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.24

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.79

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.58

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

4.68

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVITLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.24

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.04

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GOVI и TLTW

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVITLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-18.61%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.97%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-17.19%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.77%

-3.59%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.24%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и TLTW

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) составляет 1.96%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVITLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.31%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.79%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

7.64%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

11.38%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

11.38%

-2.28%

Сравнение комиссий GOVI и TLTW

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и TLTW

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TLTW в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.85%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.80%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GOVI and TLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLTW has higher volatility (2.31%) compared to GOVI (1.96%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, GOVI leads with 0.76% vs 0.58% for TLTW. On fees, GOVI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOVI has performed better with a 0.76% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

TLTW has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 3.85% for GOVI.

GOVI is categorized as Government Bonds, while TLTW is Derivative Income. GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GOVI and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор