Сравнение GOVI с SHV

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: 0.08% против 2.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GOVI, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOVI и SHV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SHV в 3.93%

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и SHV.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.