PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

GOVI и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 0.08% против 11.21% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с ^GSPCGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий GOVI и RSP

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Доходность на риск

GOVI vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.75

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.17

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.04

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.64

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между GOVI и RSP составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и RSP

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и RSP

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-59.92%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-12.54%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-21.38%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-39.04%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-5.66%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-6.69%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.80%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и RSP

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.40%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

8.84%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

17.16%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

16.20%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

18.36%

-9.26%