PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с FGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and FGOVX (Fidelity Government Income Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, GOVI returned -0.05%/yr vs 0.77%/yr for FGOVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GOVI charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FGOVX.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям FGOVX по среднегодовой доходности: -0.05% против 0.77% соответственно.

GOVI

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.80%
1 год
3.44%
3 года*
0.97%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
-0.05%

FGOVX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.97%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-0.34%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		0.11%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Correlation

The correlation between GOVI and FGOVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.90

The correlation between GOVI and FGOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с VGT
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FUAMXFGOVX с FZROX

Доходность на риск

GOVI vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIFGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.19

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.77

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.49

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

4.50

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FGOVX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.19

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GOVI и FGOVX

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и FGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVIFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-19.93%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-3.06%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-6.33%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-18.00%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-19.93%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-6.89%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-3.93%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.01%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и FGOVX

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Fidelity Government Income Fund (FGOVX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVIFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.29%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.72%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

3.86%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

6.09%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

5.04%

+4.06%

Сравнение комиссий GOVI и FGOVX

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и FGOVX

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FGOVX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.49%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GOVI and FGOVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVI has higher volatility (2.03%) compared to FGOVX (1.29%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs FGOVX's -19.93%.

FGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и FGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор