Сравнение GOVI с FGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).
GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVI и FGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVI и FGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям FGOVX по среднегодовой доходности: 0.08% против 0.81% соответственно.
GOVI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVI и FGOVX
GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.
Доходность на риск
GOVI vs. FGOVX — Ранг доходности на риск
GOVI
FGOVX
Сравнение GOVI c FGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVI | FGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.80 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.16 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.37 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 3.62 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVI | FGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.80 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GOVI и FGOVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVI и FGOVX
Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FGOVX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок GOVI и FGOVX
Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и FGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVI | FGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -19.93% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -2.86% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -18.00% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -19.93% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -7.12% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -3.92% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.08% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVI и FGOVX
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Fidelity Government Income Fund (FGOVX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVI | FGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.50% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 2.56% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 4.32% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 6.06% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.03% | +4.07% |