Сравнение GOVG.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GOVG.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVG.L и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVG.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVG.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | -0.09% | 0.76% | -0.52% | 2.69% | -14.37% | -0.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.73% | -3.18% | -6.45% | -2.37% | -23.06% | 2.30% |
Разные валюты инструментов
GOVG.L торгуется в GBp, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.07%.
GOVG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVG.L и TLT
И GOVG.L, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVG.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
GOVG.L
TLT
Сравнение GOVG.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVG.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.29 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.21 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVG.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.29 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между GOVG.L и TLT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVG.L и TLT
GOVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVG.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GOVG.L и TLT
Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVG.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -48.35% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -9.23% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -40.23% | +26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -13.62% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.39% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVG.L и TLT
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) составляет 1.34%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVG.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.53% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 7.45% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 12.38% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 16.49% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 17.07% | -11.92% |