PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVG.L с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVG.L с ACWL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L).

GOVG.L и ACWL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. ACWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVG.L и ACWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		-0.09%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		-0.17%13.63%21.43%13.09%-8.59%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ACWL.L с доходностью -0.17%.

GOVG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-0.48%
3 года*
0.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
17.97%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с GOVG.L:
GOVG.L с TLTGOVG.L с FGOV.LGOVG.L с AGHG.LGOVG.L с IGLH.LGOVG.L с GAGG.LGOVG.L с CW8G.LGOVG.L с CSH2.L
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с SPPW.DEACWL.L с BKIEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с SPY

Сравнение комиссий GOVG.L и ACWL.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Доходность на риск

GOVG.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVG.LACWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.29

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.79

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.56

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

6.93

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVG.L vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ACWL.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVG.LACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.29

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

2.20

-2.76

Корреляция

Корреляция между GOVG.L и ACWL.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и ACWL.L

Ни GOVG.L, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и ACWL.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, примерно равная максимальной просадке ACWL.L в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и ACWL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVG.LACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-18.15%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-10.51%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-4.06%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-2.55%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.39%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и ACWL.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) составляет 1.34%, в то время как у Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVG.LACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.14%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

8.20%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

14.08%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

17.14%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

23.99%

-18.84%