PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVG.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVG.L с CW8G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L).

GOVG.L и CW8G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. CW8G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVG.L и CW8G.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		-0.09%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		-1.51%12.11%20.95%17.29%-8.45%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью -1.51%.

GOVG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-0.48%
3 года*
0.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CW8G.L

1 день
1.83%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
16.29%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с GOVG.L:
GOVG.L с TLTGOVG.L с FGOV.LGOVG.L с AGHG.LGOVG.L с IGLH.LGOVG.L с ACWL.LGOVG.L с GAGG.LGOVG.L с CSH2.L
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с AUEG.LCW8G.L с VOO

Сравнение комиссий GOVG.L и CW8G.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.

CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Доходность на риск

GOVG.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVG.LCW8G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.16

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.63

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.44

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

8.98

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVG.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CW8G.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVG.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.16

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.91

-1.47

Корреляция

Корреляция между GOVG.L и CW8G.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и CW8G.L

Ни GOVG.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и CW8G.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки CW8G.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и CW8G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVG.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-25.60%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-10.55%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-3.80%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-3.14%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и CW8G.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) составляет 1.34%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVG.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.30%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

7.87%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

14.04%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

13.29%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

14.46%

-9.31%