PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVG.L и CSH2.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)
-0.09%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.04%4.67%5.61%4.72%1.54%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%.


GOVG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-0.48%
3 года*
0.06%
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.53%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий GOVG.L и CSH2.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GOVG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVG.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

7.35

-7.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

13.78

-13.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

3.86

-2.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

27.69

-27.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

155.78

-156.03

GOVG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

7.35

-7.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

4.52

-5.08

Корреляция

Корреляция между GOVG.L и CSH2.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и CSH2.L

Ни GOVG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и CSH2.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-0.37%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-0.16%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-0.01%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

0.00%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.03%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и CSH2.L

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.11%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

0.37%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

0.61%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

0.56%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

0.44%

+4.71%