Сравнение GOVG.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
GOVG.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVG.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVG.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVG.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | -0.09% | 0.76% | -0.52% | 2.69% | -14.37% | -0.98% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.04% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%.
GOVG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVG.L и CSH2.L
GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
GOVG.L
CSH2.L
Сравнение GOVG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVG.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 7.35 | -7.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 13.78 | -13.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.86 | -2.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 27.69 | -27.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 155.78 | -156.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 7.35 | -7.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 4.52 | -5.08 |
Корреляция
Корреляция между GOVG.L и CSH2.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVG.L и CSH2.L
Ни GOVG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GOVG.L и CSH2.L
Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -0.37% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -0.16% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -0.01% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | 0.00% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.03% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVG.L и CSH2.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.11% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.37% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.61% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 0.56% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 0.44% | +4.71% |