Сравнение GOVG.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
GOVG.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVG.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVG.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVG.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | -0.07% | 0.76% | -0.52% | 2.69% | -14.37% | -0.98% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.73% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.73%.
GOVG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVG.L и GAGG.L
GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
GOVG.L
GAGG.L
Сравнение GOVG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVG.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.40 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.48 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.87 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.04 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GOVG.L и GAGG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVG.L и GAGG.L
Ни GOVG.L, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GOVG.L и GAGG.L
Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -19.47% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -4.17% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -13.47% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.59% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.31% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVG.L и GAGG.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) составляет 1.33%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.56% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.57% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.17% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.60% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 7.22% | -2.07% |