PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVG.L с GAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и GAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVG.L и GAGG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)
-0.07%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.73%0.42%0.19%-0.73%-5.96%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.73%.


GOVG.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
-0.43%
3 года*
-0.07%
5 лет*
10 лет*

GAGG.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.05%
3 года*
0.13%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Сравнение комиссий GOVG.L и GAGG.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GOVG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVG.LGAGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.40

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.64

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.48

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

0.87

-1.54

GOVG.L vs. GAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GAGG.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и GAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVG.LGAGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.04

-0.60

Корреляция

Корреляция между GOVG.L и GAGG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и GAGG.L

Ни GOVG.L, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и GAGG.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и GAGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVG.LGAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-19.47%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-4.17%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-13.47%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-9.59%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.31%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и GAGG.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) составляет 1.33%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVG.LGAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.56%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

3.57%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

5.17%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

6.60%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

7.22%

-2.07%