PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVG.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVG.L и FGOV.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)
-0.09%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
0.05%5.31%3.51%6.01%-7.49%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.


GOVG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-0.48%
3 года*
0.06%
5 лет*
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.39%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVG.L и FGOV.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Доходность на риск

GOVG.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVG.LFGOV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.58

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

3.66

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.56

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.43

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

10.76

-11.00

GOVG.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVG.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.58

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.06

-0.62

Корреляция

Корреляция между GOVG.L и FGOV.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и FGOV.L

GOVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и FGOV.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и FGOV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVG.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-14.18%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-1.74%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-1.40%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.21%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.39%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и FGOV.L

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVG.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.83%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

1.13%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

1.70%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

3.28%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

3.19%

+1.96%